Riassunto
Il
problema affrontato riguarda la decomposizione, ed in particolare la destagionalizzazione
o depurazione stagionale di una serie storica. In questo lavoro non verrà
analizzato il problema dell'esistenza o meno di componenti deterministiche,
ma come e quando i processi rappresentabili con modelli della classe ARIMA
invertibile possano contenere componenti deterministiche e come sia possibile,
utilizzando la modellistica ARIMA, enucleare componenti, siano esse deterministiche
o stocastiche, a cui attribuire i classici significati di ciclo-trend,
stagionalità e residuo.
keywords
Destagionalizzazione,
decomposizione di una serie storica, modelli ARIMA
(*) Lavoro comparso nei quaderni di Statistica ed Econometria, vol VI, Aprile 1984, pp. 29-72. C. Vitale ha scritto i paragrafi 1-5 A. Tarsitano i paragrafi 6-8 ed il programma di calcolo per la determinazione dei filtri e delle componenti.
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