Regressioni
lineari con vincoli: uno studio di simulazione sugli stimatori misti a
confronto con gli stimatori vincolati
Riassunto
Al centro di questo articolo stanno i vincoli di disuguaglianza sui parametri di un modello di regressione lineare multipla uniequazionale. Relazioni stocastiche e funzionali sono uniformate in una trattazione unica attraverso lapproccio bayesiano. In particolare, gli stimatori vincolati si configurano come un valore di compromesso tra gli stimatori ordinari ai minimi quadrati e gli stimatori misti di Theil-Goldberger con prevalenza delluno o dellaltro estremo a seconda della efficacia dei vincoli.
keywords
Regressione vincolate, procedura Theil-Goldberger, stimatori di Stein, programmazione quadratica.
(*) Lavoro inserito in "Scritti in onore di Francesco Brambilla". Vol. 2, pp.831-842. Edizioni Bocconi Comunicazioni, Milano, 1986
Back to main publications |
Home page |
Adobe pdf |
![]() |
![]() |
![]() |