Regressioni lineari con vincoli: uno studio di simulazione sugli stimatori misti a confronto con gli stimatori vincolati

Riassunto
Al centro di questo articolo stanno i vincoli di disuguaglianza sui parametri di un modello di regressione lineare uniequazionale. Relazioni stocastiche e funzionali sono uniformate in una trattazione unica attraverso l’approccio bayesiano. In particolare, gli stimatori vincolati si configurano come un valore di compromesso tra gli stimatori ordinari ai minimi quadrati e gli stimatori misti di Theil-Goldberger con prevalenza dell’uno o dell’altro estremo a seconda della efficacia dei vincoli.

keywords
regressione vincolate, procedura Theil-Goldberger, stimatori di Stein, programmazione quadratica.

(*) Lavoro inserito in “Scritti in onore di Francesco Brambilla”. Vol. 2, pp.831-842.  Edizioni di “Bocconi Comunicazioni”, Milano, 1986

Back to Publications	Back to journal articles	Home page	Adobe pdf version