Vitale C. Tarsitano A.
Componenti deterministiche e stocastiche nella destagionalizzazione delle serie storiche basata su modelli: un'applicazione ed alcuni confronti

Riassunto
Il problema affrontato riguarda la decomposizione, ed in particolare la destagionalizzazione o depurazione stagionale di una serie storica. In questo lavoro non verrą analizzato il problema dell'esistenza o meno di componenti deterministiche, ma come e quando i processi rappresentabili con modelli della classe ARIMA invertibile possano contenere componenti deterministiche e come sia possibile, utilizzando la modellistica ARIMA, enucleare componenti, siano esse deterministiche o stocastiche, a cui attribuire i classici significati di ciclo-trend, stagionalitą e residuo.

keywords
Destagionalizzazione, decomposizione di una serie storica, modelli ARIMA

(*) Lavoro comparso nei quaderni di Statistica ed Econometria, vol VI, Aprile 1984, pp. 29-72. C. Vitale ha scritto i paragrafi 1-5  A. Tarsitano i paragrafi 6-8 ed il programma di calcolo per la determinazione dei filtri e delle componenti.

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