Settore disciplinare: SECS-S/01

Obiettivi formativi:
Nel corso sono trattati i temi riguardanti l’analisi statistica delle serie storiche -regolari e stagionali- secondo l'approccio Box-Jenkins sia sotto l'aspetto teorico che applicativo in ambiente R. Un certo spazio verrà dato alla modellistica regarima che combina l'approccio BJ con la regressione multipla, anche in connessione con l'approccio classico.

Numero di crediti: 5 (30 ore+5bonus di homework). Obbligatori 25 bonus).

Programma del corso:

1) Generalità sulle serie storiche: trend, ciclo, stagionalità. Operazioni preliminari: correzioni di calendario, feste mobili, trasformazioni, remota, valori mancanti.

2) Processi stocastici: stazionarietà ed ergodicità, autocorrelazioni semplici e parziali.

3) Modelli lineari per processi stocastici; modelli ARMA ed ARIMA: proprietà, identificazione, stima, controllo diagnostico.

4) Modelli SARIMA

5) La tecnica Regarima (Census-X12 e oltre).

Frequenza: obbligatoria e controllata

Modalità di svolgimento del corso: lezioni ed esercitazioni (entrambe in laboratorio)

Valutazione: Esame scritto, progetto e colloquio finale

Testi: dispense fornite dal docente.

Di Fonzo T., Lisi F. (2005), Serie storiche economiche: analisi statistiche e applicazioni, Carocci

Santamaria L. (2000), Analisi statistica delle serie storiche economiche, Carocci.