TEORIA DEL RISCHIO DEL MERCATO MOBILIARE (codice esame 50903062)
 CFU = 10
 ore per lezioni = 60
 tipo di insegnamento = obbligatorio accessibile dopo un propedeutico
 modalità di insegnamento = convenzionale
 docente (di ruolo) di riferimento Ivar MASSABO'

Moti browniani. Calcolo stocastico: integrale di Ito, l’equazione di Black-Scholes e Merton. Valutazione di derivati rispetto ad una misura neutrale al rischio. Teorema fondamentale per il calcolo del prezzo di titoli finanziari. Opzioni esotiche. Opzioni di tipo americano. Modelli di strutture a termine